(Implied Volatility – IV) A piac által az opciók árazásába beépített jövőbeli volatilitás várakozása – megmutatja, mekkora árelmozdulásnál árazódik az opció. Magas IV esetén az opciók drágák (pl. eredménybejentés vagy gazdasági adat előtt); alacsony IV esetén olcsók. Az IV az opció árából visszaszámítható, és fontos jelzőszám annak megítéléséhez, hogy az opció olcsó vagy drága-e.
- Home
- Glossary Term Archives
- Implikált volatilitás
