A Monte Carlo paradoxon

Annak a valószínűsége, hogy egy tisztességes (nem manipulált) érmedobás fejet eredményez, mindig 50%. Minden érmedobás független esemény, ami azt jelenti, hogy a korábbi dobásoknak nincs hatása a jövőbeli dobásokra.

Képzelj el 10 érmedobás, ahol mindegyik a fejet eredményezett. Azt gondolhatnánk, hogy a következő érmedobás nagyobb valószínűséggel landol az írás oldalával felfelé.

Ha azonban a tudjuk, hogy ez egy normális, nem manipulált érme, akkor mindkét oldalnak 50-50% esélye van, és az egyes érmedobások nem nem függenek egymástól.

A Monte Carlo paradoxon a nevét  az 1913. augusztus 18-án a Monte Carlo Kaszinóban játszott rulettjátékban történtekről kapta, amikor is a golyó 26 alkalommal egymás után feketén landolt.

Ez rendkívül valószínűtlen esemény volt: egy adott, 26 pörgetésből álló sorozat esetében a piros vagy a fekete előfordulásának valószínűsége az európai egy nullás rulettkeréken egymás után 1 a 68,4 millióhoz. A szerencsejátékosok több millió frankot veszítettek a fekete ellen fogadva, helytelenül érvelve, hogy a fekete sorozat egyensúlyhiányt okozott a kerék véletlenszerűségében, és hogy "ideje volt" egy hosszú piros sorozatnak bekövetkeznie.

Sajnos léteznek vesztési sorozatok. A veszteségi sorozat az egymást követő veszteségek megszakítás nélküli sorozata, amely statisztikailag normális, de pszichológiailag kihívást jelentő lehívási időszakot jelent.

Gyakran önbizalomhiányt, pánikot és bosszúkereskedelmet indít, ahol a kereskedők eltérnek a szabályoktól, hogy visszaszerezzék a pénzeszközöket.

Kezelésében a legfontosabb az, hogy ismerd a stratégiádhoz tartozó nyerési  arányt.

Például a 75%-os nyerési aránynál egyetlen esemény elvesztésének valószínűsége csak 25%, a veszteségsorozat esélye idővel statisztikai bizonyossággá válik.

A "várható" leghosszabb veszteségi sorozat a lkövetkező:

    100 tranzakció: 3-4 egymást követő veszteségre kell számítania.
    500 tranzakció: 5-6 egymást követő veszteségre kell számítania.
    1000 tranzakció: 7-8 egymást követő veszteségre kell számítania.

Ha például naponta kétszer kereskedünk, az egy év alatt kb 260 x 2 tranzakció, számíthatunk 5 veszteségből álló sorozatra. 

A pozícióméretet, és ezzel a kockázatot úgy lehet beállítani, hogy 5 veszteség után se nullázódjon le a szamlánk. Az is egy megoldás, hogy nagyobb kockázatot vállalunk, ám vállaljuk, hogy lesznek lenullázott számlák és fel vagyunk készülve arra, hogy újat vegyünk.

Veszteségsorozat esetén szünet tartása is javasolt.